(Prime Quants) – Geld regiert die Welt! Dieses Leitmotiv ist vermutlich eines der ältesten der Menschheit überhaupt. Daher verwundert es auch nicht, dass sich das mediale Interesse normalerweise auf diejenigen Märkte richtet, die den grössten Zufluss an Geld zu verzeichnen haben. Dies sind vor allem die Aktien-, Zins- und Devisenmärkte der grössten Volkswirtschaften. Daher befassen sich auch die meisten Wirtschaftsnachrichten mit Themen aus diesen Bereichen.
Für kleine Anleger und Spekulanten ist dies insofern problematisch, als sie in diesen Bereichen gegen die grossen Global Player antreten. Diese haben in aller Regel nicht nur tiefere Taschen, sondern auch mehr Informationen die nicht so schnell an die Öffentlichkeit dringen. Daher ist es durchaus sinnvoll, nach Alternativen und Nischen zu suchen, die von den ganz Grossen mangels zu geringer Liquidität nicht bearbeitet werden können.
Eine solche Nische wollen wir heute mit dem Gold-Platin Spread vorstellen. Die Grundidee stammt von dem Researchunternehmen Moore Research Center (www.mrci.com). Das Unternehmen analysiert insbesondere die saisonalen Tendenzen der Futuresmärkte. Dazu gehören auch Analysen über die historische Entwicklung von Spreads. Dabei ist uns aufgefallen, dass eine der erfolgversprechendsten Spread-Konstellationen der Spread bestehend aus einer LONG-Position in Platin und einer SHORT-Position in Gold ist. In den vergangenen 15 Jahren hat es dabei nur einmal (in 2001) einen kleinen Verlust gegeben.
Wir haben diese Strategie anhand eigener Daten überprüft und etwas abgewandelt. Die Handlungsanweisung lautet wie folgt:
Gehe am 3. Jan (falls dies kein Handelstag ist, dann an dem darauf folgenden Handelstag) eine LONG-Position in Platin ein. Gleichzeitig eröffne eine Gold-SHORT-Position in gleicher Grösse. Schliesse beide Positionen am 03. März (oder dem darauffolgenden Handelstag).
Am besten lässt sich die Strategie mit ETFs oder mit CFDs umsetzen, da hier auf einfache Weise die gleiche Grössenordnung an Kapital auf jeden der beiden Märkte gesetzt werden kann. Das Ergebnis für die vergangenen 5 Jahre haben wir in der Grafik dargestellt. Dabei wurden als Underlyings CFDs mit einem Hebel von 3 gewählt.
In den vergangenen 5 Jahren waren alle Trades erfolgreich. Der durchschnittliche Profit lag bei knapp 19% innerhalb von 44 Handelstagen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden lediglich die vergangenen 5 Jahre grafisch dargestellt. Eine weiterführende Auswertung zeigt, dass alle Trades in den vergangenen 10 Jahren mit einem durchschnittlichen Profit von 25% erfolgreich waren. Dies erscheint uns kein allzu schlechtes Ergebnis, vor allem wenn man den Aufwand bedenkt, der mit diesen Trades verbunden ist.
Wir wollten mit dieser kurzen Analyse zeigen, dass es durchaus möglich und auch sinnvoll ist, ausserhalb des Mainstreams nach lukrativen Tradingelegenheiten zu suchen. Alleine mit diesem Trade kann man einen grossen Teil seiner Jahresperformance einfahren, ohne sich grossartige Gedanken über die weitere Entwicklung nicht prognostizierbarer Aktienkursentwicklungen zu machen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Trading!
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Dipl.-Volkswirt, Full-Stack Engineer, Hobbytischler
