(Prime Quants) – Mit Riesenschritten neigt sich das Jahr 2013 dem Ende zu. Für uns war 2013 ein sehr erfolgreiches Jahr. Mit unserem Trading-System ALPHA STAR konnten wir eine Performance von deutlich über 100% erwirtschaften. Diesen positiven Schwung wollen wir direkt in das Neue Jahr mitnehmen. Dabei verlassen wir uns weniger auf Prognosen als auf den von uns bisher so erfolgreich eingeschlagenen Weg des Systemtradings. Die einzige Prognose, auf die wir uns verlassen, ist diejenige von Erich Kästner:
Zum neuen Jahr
„Wird’s besser? Wird’s schlimmer?“
fragt man alljährlich.
Seien wir ehrlich:
Leben ist immer
lebensgefährlich.
Wir wünschen allen Lesern einen guten Start in das Neue Börsenjahr 2014!
Wochenrückblick für KW 52
Devisen & Rohstoffe
Auch in der letzten (fast) vollständigen Handelswoche des Jahres 2013 konnte unser Portfolio zulegen. Damit haben wir 6 der vergangenen 8 Wochen mit einem Gewinn abgeschlossen. Der Wert unseres Portfolios konnte in diesem Zeitraum um etwa 10% gesteigert werden. Gewinntreiber in der vergangenen Woche war einmal mehr der Devisenbereich. Dabei konnten wir sowohl von der weiteren Abschwächung des japanischen YEN als auch von dem erneuten Anstieg des britischen Pfunds profitieren. Verluste mussten wir dieses Mal bei den Metallen und beim Getreide hinnehmen. Die Performance bei den Metallen geht nun seit mehreren Monaten auf einem sehr hohen Niveau seitwärts. Das Gleiche gilt für den Getreidebereich, allerdings auf einem deutlich niedrigeren – aber immer noch positiven – Niveau.
Unser Devisenportfolio konnte erneut zulegen und ist mit einer Jahresperformance von über 50% der Top-Performer innerhalb des gesamten Portfolios. Auffallend war allerdings, dass die Ausschläge im Intraday-Handel deutlich anzogen. Dies mag dem geringeren Handelsvolumen in der Weihnachtswoche geschuldet sein. Es kann aber auch bereits der Vorbote für eine insgesamt höhere Volatilität zu Beginn des neuen Jahres sein. Für das erste Quartal 2014 erwarten wir zunächst eher eine Verfestigung des US-Dollars. Damit einhergehend sollten sich die Abwärtstrends im YEN und im australischen Dollar weiter fortsetzen.
Bei den Edelmetallen setzte nach Weihnachten eine Erholung ein, wodurch unser Metallportfolio ins Minus rutschte. Dabei wurden wir am Freitag aus unseren SHORTS in Silber und Platin ausgestoppt. Beide Trades endeten mit Verlust (Silber -1%, Platin -0.5%). Auf Jahressicht gesehen ist das Metallportfolio dennoch mit einem Gewinn von mehr als 40% unser zweitbestes Pferd im Stall. Aus saisonalen Gesichtspunkten ist im Metallbereich für das erste Quartal eher mit steigenden Kursen zu rechnen. Insbesondere Kupfer hat Aussichten auf eine gute Performance in diesem Zeitraum. Aktuell steht Kupfer bei 3.40 $ an einem wichtigen mehrmonatigem Widerstand. Sollte dieser überwunden werden, dann kann es sehr rasch in Richtung 3.80 $ bis 4.00 $ gehen.
Die kleine Weihnachtsrallye am Energiemarkt führte zu einem positiven Ergebnisbeitrag für unser Portfolio, da wir im Rohöl, Heizöl und Benzin LONG positioniert sind. Damit erzielten wir in diesem Segment bis dato eine Jahresperformance von 20%. Mit Blick auf die Charttechnik sehen damit insbesondere die Destillate Heizöl und Benzin sehr vielversprechend aus. In beiden Märkten befinden wir uns im oberen Bereich einer seit nunmehr 2 bis 3 Jahren anhaltenden Konsolidierung. Allerdings werden weitere Kurssteigerungen bei den Energiekontrakten saisonal erst wieder ab Anfang bis Mitte Februar unterstützt.
Der Getreidebereich hat uns in der vergangenen Woche die gute Stimmung etwas getrübt, denn wir mussten einen Verlust von -0.81% hinnehmen. Damit wird dieses Segment mit einem Plus von etwas mehr als 7% vermutlich auf dem letzten Platz unserer Performanceliste landen. Insbesondere beim Mais sehen wir uns nun bereits seit mehreren Wochen einem äusserst lästigen Whipsaw-Trading ausgesetzt. Dies wird auch aus der Transaktionsliste ersichtlich. Insgesamt verzeichnen wir in diesem Markt im Dezember 4 (!) Richtungswechsel. Aktuell sind wir wieder SHORT positioniert. Indes spricht die Saisonalität in diesem Markt eher für steigende Kurse, allerdings mit einer kurzen, heftigen Unterbrechung Mitte Januar.
Die positive Wochenperformance im Bereich der Weichwaren verdanken wir der kräftigen Aufwärtsbewegung bei Baumwolle am Freitag. Auf Jahressicht halten wir in diesem Segment aktuell 13% Profit. Dieser wurde insbesondere im vierten Quartal durch die SHORT-Position in Zucker und durch einen SHORT-Trade, sowie den aktuellen LONG-Trade in Baumwolle erwirtschaftet. Im Zucker hat eine Erholung eingesetzt, die durchaus zur Liquidation unserer SHORT-Position führen könnte. Diese Position halten wir bereits seit Anfang November und konnten damit bis jetzt einen Gewinn von knapp 4% erzielen. Auch beim Kakao scheint sich die bereits seit mehreren Wochen hinziehende Seitwärtsphase nach unten aufzulösen. Damit würden wir hier unsere LONG-Position schliessen.
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Dipl.-Volkswirt, Full-Stack Engineer, Hobbytischler
